带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验的影响分析

共260字

摘要:对带有漂移项的随机游走时间序列单位根检验模型进行影响分析研究,使用数据删除法(casedeletion)和局部影响分析(localinfluence)给出了单位根检验中的DF检验的影响度量。最后使用模拟数据比较两种方法在探测强影响点上的优劣。

关键词:数据删除;局部影响;扰动;单位根检验;影响函数;广义Cook统计量
中图分类号:0211.61文献标志码:A文章编号:1674?4543(2009)06?0156?05


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